Comerciante de opções aapl

Usando opções para negociar lucros da AAPL.
Postado em 23 de julho.
Negociar estoque em torno dos tempos de liberação de ganhos é uma operação notoriamente difícil porque exige uma previsão precisa da direção do movimento de preços. Predições erradas podem expor o comerciante a perda substancial se ocorrerem grandes movimentos inesperados contra sua posição.
Devido ao risco associado a esses eventos, muitos comerciantes usam opções para definir seus riscos e proteger seu capital comercial. O objetivo da minha missiva hoje é apresentar várias abordagens para usar opções para capturar lucros durante o ciclo de ganhos e para ajudar a apresentar a lógica e chamar a atenção para uma grande chance potencial de usar esses veículos nesta situação específica.
É essencial reconhecer que, à medida que os anúncios de lucros se aproximam, existe um padrão consistente e previsível de aumento da volatilidade implícita das opções. Essa volatilidade implícita em jugo colapsa de forma confiável em relação às médias históricas após a liberação de ganhos e a mudança de preço resultante.
Um exemplo real desse fenômeno pode ser visto na cadeia de opções da AAPL, que informará os ganhos amanhã à tarde. As cotações de opções atuais são exibidas na tabela abaixo:
AAPL Option Trade.
Observe a volatilidade implícita rotulada como MIV na tabela acima para a chamada de ataque 605. A volatilidade da série frontal, o contrato semanal, é de 59,6%, enquanto que essa mesma opção na série mensal de setembro traz uma volatilidade de 28,3%.
Esta é uma grande diferença e tem um grande impacto no preço das opções. Se o semanário tivesse a mesma volatilidade implícita que a opção de setembro, seria um preço de cerca de US $ 7,70 em vez do preço atual de US $ 16,50!
O valor da volatilidade implícita nas opções do mês da frente ou das opções da semana da frente permite o cálculo do movimento previsto do subjacente, mas é silencioso na direção do movimento. Uma variedade de fórmulas para calcular a magnitude deste movimento estão disponíveis, mas o mais simples é talvez a média do preço da série dianteira estrangular e estrangular.
No caso da AAPL, o straddle tem um preço de $ 33.80 e o primeiro estrangulamento fora do dinheiro custa US $ 28.95. Então, o preço da opção está prevendo um movimento de cerca de US $ 31,50. Esta análise não dá qualquer informação sobre a probabilidade da direção do movimento.
Há um grande número de negociações potenciais que poderiam ser inseridas para lucrar com a reação de preços aos ganhos. Os únicos negócios ruins são aqueles que serão impactados negativamente pelo colapso previsível na volatilidade implícita.
Um exemplo de um mercado pobre antes dos ganhos seria simplesmente comprar longos ou longos chamados. Esta construção comercial enfrentará um forte vento em termos de preços, uma vez que a volatilidade implícita retorna ao seu alcance normal após a liberação dos ganhos.
Vejamos exemplos simples de um comércio otimista, um comércio de baixa e um comércio que reflete uma abordagem diferente. A lógica central na construção desses negócios é que eles devem ser minimamente impactados pelas diminuições da volatilidade implícita (no choicepeak, a vega deve ser pequena) e, ainda melhor, são impactadas positivamente pelas diminuições da volatilidade implícita (tradições vega negativas).
O comércio otimista é um spread de débito de chamada e o P & amp; L é representado abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bullish AAPL Option.
Este comércio tem o risco máximo definido de custo para estabelecer o comércio, uma pequena exposição negativa à diminuição da volatilidade implícita e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando AAPL é de US $ 615 ou superior.
O comércio de baixa é uma propagação de débito e a P & amp; L é mostrada abaixo: Clique para ENCARREGAR.
Estratégia Bearish AAPL Option.
Suas características funcionais são semelhantes ao débito da chamada e atinge a máxima rentabilidade no vencimento quando a AAPL é de US $ 595 ou inferior.
E, finalmente, a abordagem diferente, um comércio chamado Iron Condor, com uma ampla gama de rentabilidade. The Iron Condor Spread reflete a expectativa de que a AAPL não mova mais de 1,5 vezes (1,5x) o movimento previsto: clique para ENCARREGAR.
Apple & # 8211; AAPL Option Iron Condor Spread.
Este comércio tem significativamente menos lucro potencial do que os negócios direcionais, mas não requer um prognóstico preciso da direção do preço relacionado à versão de resultados. É rentável enquanto a AAPL fecha entre US $ 551 e US $ 651 no vencimento. Este é um exemplo de um comércio de "vega negativa" que beneficia do colapso da volatilidade implícita.
Estes são apenas três exemplos de uma multiplicidade de negociações potenciais para capturar lucros em torno do ciclo de ganhos da AAPL. Essas mesmas construções e regras de comércio se aplicam a qualquer subjacente à frente de uma grande divulgação de resultados, liberação de dados econômicos ou anúncio da FDA em que um ou um pequeno grupo de ativos subjacentes são significativamente impactados.
Dentro de cada um desses grupos, existem várias construções específicas de potencial de combinações de preços de exercício que podem ser otimizadas para refletir uma ampla gama de hipóteses de preços.
Na coluna da próxima semana, retornaremos a este intrigante tópico de opções de negociação em torno dos ganhos e veremos como nossos negócios de exemplo foram realizados. Até então, Happy Trading!

Apple Inc. (AAPL) Cadeia de opções.
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Os comerciantes de opções estão apostando em um grande movimento na Apple (AAPL) Stock?
15 de dezembro de 2017.
Zacks Equity Research 15 de dezembro de 2017.
Os investidores da Apple Inc. (AAPL - Free Report) precisam prestar atenção especial ao estoque com base em movimentos no mercado de opções ultimamente. Isso ocorre porque a chamada de US $ 25 de janeiro de 2018 teve uma maior volatilidade implícita de todas as opções de equivalência patrimonial hoje.
In-Depth Zacks Research para os Tickers Above.
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"Opções de Ação" possui operadores de opções de algumas das principais empresas em Wall Street. Todas as semanas, eles se reúnem para um show acelerado, de meia hora, que foca em como aumentar os lucros e limitar as perdas usando técnicas de opção comuns. Fresco da mesa de negociação, o painel "Opções de Ação" desmistificará a terminologia assustadora freqüentemente usada quando se fala sobre opções e simplificará esse ponto crucial e crucial do mercado. A Melissa Lee, nomeada para o Emmy, da CNBC, é a anfitriã.
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